「解密」19個數學常識,熟知了這些,就等於掌握了交易的密碼

在金融市場交易中,你了解基本面,你學習技術派,卻常常苦於各項指標、各種消息而不得交易的精髓,鄭重的說一句,這裡有19個數學常識,熟知了這些,就等於掌握了交易的密碼,而且保證這些常識大部分人還都不知道,讓你贏在交易的起跑線上。

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01

收益率

如果你有100萬,賺100%後達到200萬,如果接下來虧50%,則資產回到100萬。虧50%比賺100%要容易得多;

02

漲跌停

假設你有100萬,第一天漲停後資產110萬,然後第二天跌停,則資產剩餘99 万;反之如果第一天跌停,第二天再漲停,資產還是99萬。

03

波動性

如果你有100萬,第一年賺40%,第二年虧20%,第三年賺40%,第四年虧20%,第五年賺40%,第六年虧20%,資產140.5萬元,六年年化收益率僅5.83%,甚至比五年期憑證式國債票面利率還低;

04

每天1%

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如果你有100萬,每天不用漲停板,只要掙1%就離場,那麼以每年250個交易日計算,一年下來你的資產將是1203萬,兩年後你就有1.45億。

05

每年200%

如果你有100萬,連續5年每年200%收益率,5年後你將有2.43億元,你能做到嗎?

06

10年10倍

如果你有100萬,希望十年後翻10倍到1000萬,二十年到1億元,三十年到10億元,那麼你只需要做到25.89%的年化收益率。

07

補倉

如果你在某只股票10元的時候買入10萬元,如今跌到5元再買10萬元,持有成本可以降到6.67元,而不是你想像中的7.50元;

08

持有成本

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如果你有100萬元,投資某股票盈利10%,當你做賣出決定的時候可以試著留下10萬元市值的股票,你的持有成本將降為零,接下來你就可以毫無壓力的長期持有了。

如果你極度看好公司的發展,也可以留下20萬市值的股票,你會發現你的盈利從10%提升到了100%,不要得意,因為此時股票如果下跌超過了50%,你還是有可能虧損;

09

關於資產組合

有無風險資產A(每年5%)和風險資產B(每年-20%至40%),如果你有100萬,你可以投資80萬無風險資產A和20萬風險資產B,那麼你全年最差的收益可能就是零,而最佳收益可能是12%,這就是應用於保本基金CPPI技術的雛形;

10

關於做空

如果你有100萬,融券做空某股票,那麼你可能發生的最大收益率就是100%,前提是你做空的股票跌沒了,而做多的收益率是沒有上限的,因此不要永久的做空,如果你不相信人類社會會向前進步;

11

賭場盈利

1000個澳門賭客的數據,勝負的概率為53%與47%,其中贏錢離場的人平均贏利34%,而輸錢離場的人平均虧損時72%。

賭場並不需要出錢來贏利,保證公平,依靠人性的弱點就可以持續贏利。股市亦如此。

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12

貨幣的未來

如果你給子孫存入銀行1萬元,年息5%,那麼200年後將滾為131.5萬,如果國家的貨幣發行增速保持在10%以上(現在中國廣義貨幣M2餘額107萬億,年增速14%),100年後中國貨幣總量將突破1,474,525萬 億,以20億人口計算,人均存款將突破7.37億(不含房地產、證券、收藏品及各類資產)。

所以按此速度發行貨幣是不可能持續的。貨幣發行增速將逐步下移直至低於2%,到那時候中國人才會意識到現在每年20%的收益率真不容易啊。

13

投資成功的概率

如果你投資成功的概率是60%,連續投資100次,其中60次盈利,40次虧損。如果你把止盈和止損都設置為10%和-10%,那麼最終的收益率將是350%(1.1^60*0.9^40=4.50)

是不是很簡單!接下來你需要思考的是你怎麼能保證你的勝率是60%呢,這個成功率對絕大多數人來說是幾乎不可能達到的。

14

關於止盈止損

索羅斯說過他不在乎勝負的概率,而期望盈利的時候比虧損時候能多賺一些。假設我們每次止盈是10%,每次止損是-5%,那麼連續投資100次,假設勝負概率是50%,那麼意味著你最終的收益率是803%(1.1^50*0.95^50=9.0326)

但前提是你可以堅決的止損和止盈,其次你能保證50%的概率能到達更多的止盈機會嗎?

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15

關於正態分佈

世界上很多事物都呈現正態分佈。比如智商。天才和蠢蛋的比例都很少,多數是庸庸碌碌的大眾。也比如社會財富的分配,極富和極窮的人都很少。人類的身高、體重等等太多的事物都呈現正態分佈。

無論牛熊市,所有股票的漲跌幅和大盤相比也會呈現正態分佈,能遠遠跑贏指數的股票只是極少數。當你想取得超額回報的時候,一定是你某項因素或是某項能力或者你的運氣也同樣達到了正太分佈的那偏正的極小區域。

你是不是有這樣的能力或者運氣呢?

16

馬太效應

有錢人賬戶1億元本金,窮人賬戶10萬元本金,有錢人一年收益10%,窮人一年收益率100%。年底時有錢人賬戶1.1億元,而窮人賬戶20萬元,雙方差距又拉大了990萬元。當你的本金和別人不是一個數量級時,你很可能並不知道對方是怎麼想的。

17

雞和兔子數學題的思考方式

問雞和兔子18隻,一共46條腿,問雞多少只?兔子多少只?

常規的思考方式是雞為X,然後兔子是18-X,在設一元方程求解。而超凡的思維是讓所有雞和兔子都抬起兩條腿,這樣一共抬起18*2=36條腿,還剩下10條腿都是兔子的,因此兔子是5隻,雞有13隻。所以你要相信在同樣的市場數據面前,有些人是和你思考方式完全不一樣的。

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18

關於交易頻率

按照傭金萬三,印花稅千一計算,一年10倍的換手率,意味著交易成本是(0.03%*2+0.1%)*10=1.6%。

當對於每週就要換一次倉的股民,一年的交易成本已經是8%,相當於付出了杠桿資金的資金成本。

除非你有強大的獲利本領,否則降低你的交易頻率,不然你就是在向券商和政府捐款。

19

關於量化投資

量化投資就是用數據數據定量建模,控制風險,自動交易。更恰當的比喻是找對象這件事情,父母往往是堅定不移的“量化投資者”,我們自己做的多數是定性投資。

父母考慮教育、收入、家庭、性格諸多因素,然後賦予不同的權重,當滿足條件的時候便會積極的要求執行交易。年輕人則不會講究那麼多,因為這是個看臉和Feel的年代。哪種方式更好?沒有準確答案
「解密」19個數學常識,熟知了這些,就等於掌握了交易的密碼

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